信永中和數字服務-資金風險即時監控系統

“小智”是信永中和2019年開發的針對資金風險的實時監控軟件，在2020年已經向國內某著名互聯網公司交付，運行效果良好，達到了對每一筆資金風險進行有效實時監控的目的。

該集團為加強集團本級及下屬一百多戶子公司的資金管控，降低或避免資金風險，委托信永中和開發了資金風險即時監控系統。系統自2020年6月底上線以來，月均檢查1.1萬筆銀行流水，篩選出風險交易或存疑待查交易（月均）194筆，其中存疑待查交易由相關檢查人員線下檢查。試運行階段的效果，達到了設計系統的預期目標。

一、解決的問題

“小智”以銀行日記賬、銀行網銀流水為對象，以定義的風險類型為目標設計風險監控模型，對每一筆資金收、付進行實時監控，根據資金收、付特征識別出“有問題交易”、“存疑待查交易”以及“無問題交易”。對于存疑待查的交易，由公司安排相關人員進行核實，關于核實方法，我們通常會提供指引。

根據我們的風險模型設計實踐，在增加審批流、預算等相關信息維度后，模型會更加豐富，系統的有效性會更強。

二、我們的關鍵能力

我們最關鍵的能力有兩個：一是定義風險的能力，根據公司的業務、財務及管理情況，定制資金風險數據庫；二是設計風險監控模型的能力，根據已經定義的風險，以及公司的數據基礎，設計有針對性的風險監控模型。

在風險監控模型設計中，我們結合以往數據審計和全量審計的實踐，總結出分類聚合呈現、要素相關性分析、數據可視化等多種方法，其中既有基于專家經驗的設計，也有純數學（相關性）的算法。

在系統中，我們會指定資金收、付（類別）交易所對應的風險監控模型，通常一筆交易會被多個風險監控模型篩選，確保真正的風險交易被提示。從我們已經實施的案例來講，我們定義的風險及設計的模型有效性很高。

三、資金監控系統的特點

1. 數據采集不侵入公司現有系統，可選用API或RPA技術，實時、自動抓取包括網銀、銀行日記賬、審批流、預算等數據，并根據公司的情況完成數據整合，增加可用信息點。

2. 系統部署于公司的內網，信息安全性可得到完全保障。

3. 會量身定制資金風險數據庫及風險識別模型，同時會有存疑交易的核查作業流程，對存疑交易的核查過程會記錄在系統中，過程可控；亦可通過對歷史業務和財務數據的表現形式，進行機器學習規劃定制資金風險模型，定向預測和監控異常資金動向。

4. 監管系統在完成初始設置后，系統根據內置的判斷邏輯，定時對全量數據檢查，并輸出財務風險報告，避免或減少人為加工數據的過程，做到數據實時抓取和監控，解放財務人員精力，集中于確認實際風險和優化模型。