我國銀行的風險評級及預警監測：基于央行評級的數據梳理

一、銀行風險監測預警指標體系概述

1. 評級結果及其含義

自2020年末以來，人民銀行探索建立了金融機構風險監測預警指標體系，參評機構包括銀行及企業集團財務公司、金融租賃公司、汽車金融公司、消費金融公司等四類非銀行金融機構。金融機構的評級結果分為11級，具體評級結果及其含義如表1所示。

表1 央行評級的等級及其含義

注：成立不滿一年的新設機構直接設為4級。

資料來源：根據《中國金融穩定報告（2020）》的《專題十一 央行金融機構評級結果分析》整理

2. 評級框架

央行評級指標體系采用數理模型和專業評價相結合的方式，數理模型和專業評價得分加權平均即為評級最終得分，具體如表2所示。

表2 央行評級的指標體系

資料來源：根據《中國金融穩定報告（2020）》的《專題十一 央行金融機構評級結果分析》整理

3. 評級頻率

央行每季度開展一次評級，并向評級對象通報本季度評級結果。相關定性評價本年度保持不變，季度評級時根據最新數據動態更新定量結果。每年度至少開展一次現場評級。同時，人民銀行可根據風險監測情況增加現場評級次數。

4. 早期預警

根據我國銀行業金融機構的特點，綜合考慮潛在風險來源、監管實踐以及指標的全面性和數據可得性，同時結合重點風險隱患，選取了擴張性風險、同業風險、流動性風險、信用風險、綜合風險五個方面的多個指標。在指標選取上，既考慮存量風險和增量風險，又兼顧總量控制和結構性問題。例如，根據《中國金融穩定報告（2022年）》披露，在預警指標方面，對當時問題比較突出的票據業務、同業業務、異地擴張、線上聯合貸款、通過第三方互聯網平臺和銀行承兌匯票吸收存款等領域進行了重點關注。

央行按季對金融機構評級結果為安全邊界內的1-7級銀行開展預警工作，前瞻性識別異常指標和苗頭性風險。截至2023年末，超過八成的預警銀行在識別后的兩個季度內能夠退出預警名單。

央行下一步的優化方向是進一步完善“治已病”和“治未病”相結合的金融風險監測和預警體系，對銀行風險監測預警指標進行動態調整。在完善以傳統銀行信貸為主的風險監測預警框架基礎上，加強對非信貸類金融風險等的跟蹤監測。進一步增強技術保障能力，提升風險監測預警工作的數字化、智能化水平。不斷推動健全具有硬約束的早期糾正機制，對風險“早識別、早預警、早暴露、早處置”。

5. 評級結果應用

央行風險評級結果的應用主要體現為：（1）基于評級結果分類分段管理，強化硬約束早期糾正。（2）充分運用評級結果，提升銀行機構風險監測評估水平（表3）。

表3 央行評級結果的應用

資料來源：根據《中國金融穩定報告（2024）》的《專題二 央行金融機構評級結果分析》整理

二、參評銀行的類型及數量

1. 2023年末參評銀行數量及其類型分布

2023年末，中國人民銀行對3936家機構開展了金融機構評級，包含24家主要銀行及3912家中小銀行。從銀行數量而言，農村商業銀行、農村合作銀行、農村信用社、村鎮銀行共計3727家，家數占比接近95%（表4）。

表4 參評銀行機構數量（2023年末）

資料來源：根據《中國金融穩定報告（2024）》的《專題二 央行金融機構評級結果分析》整理

2. 2019-2023年各年末參評銀行數量變化

我國銀行的數量總體穩定。與2019年末相比，2023年末參評銀行總體減少93家，下降2%（表5）。

表5 各類型銀行數量變化（2019-2023年各年末）

注1：機構數量變化=2023年末數量-2019年末數量

注2：2021年末的農村信用社與農村合作銀行數量未分開披露

資料來源：各年參評銀行數據是根據人民銀行2020至2024年發布的《中國金融穩定報告》中的《央行金融機構評級結果分析》整理。數量變化及變化率由作者自行計算。

具體到不同類型的銀行，變化最明顯的是農村信用社，減少了221家；相應的，農村商業銀行增加了134家。這種變化與我國加快農村信用社改革的整體安排有關。

2022年中央一號文件提出，“加快農村信用社改革，完善?。ㄗ灾螀^）農村信用社聯合社治理機制，穩妥化解風險”。2023年中央一號文件提出，“加快農村信用社改革化險”?！耙皇∫徊摺蓖七M管理體制改革。省級黨委政府可結合實際，選擇將省級聯社改制為持有限牌照的省級農商聯合銀行或組建全省統一法人農商銀行，也可采取省級機構與若干家實力較強的農商銀行并行發展等模式。例如，浙江農商聯合銀行、遼寧農商銀行、山西農商聯合銀行、廣西農商聯合銀行、海南農商銀行、四川農商聯合銀行、河南農商聯合銀行已掛牌成立。

三、評級分布及高風險銀行情況

1. 2023年末銀行評級分布及高風險銀行情況

（1）評級整體分布

截至2023年末，評級結果1~7級的銀行3579家，資產占全部參評銀行總資產的98.22%（表6、表7）。我國銀行機構整體經營穩健，風險總體可控。

具體而言，對2023年末參評銀行的央行評級結果如下。

? 處于“綠區”的銀行1979家（占比50%），資產規模371.88萬億元（占比93.88%）；

? 處于“黃區”的銀行1600家（占比41%），資產規模17.19萬億元（占比4.34%）；

? 高風險銀行，即，“紅區”銀行357家（占比9%），資產規模7.05萬億元（占比1.78%）。

高風險銀行數量占比雖然達到9%，但是，資產規模占比僅為1.78%，全部是中小銀行。

表6 各級別的銀行數量及其占比

資料來源：根據人民銀行2024年發布的《中國金融穩定報告》中的《央行金融機構評級結果分析》整理。

表7 綠黃紅三區的銀行數量和資產規模分布

資料來源：根據人民銀行2024年發布的《中國金融穩定報告》中的《央行金融機構評級結果分析》整理。

銀行評級分布呈現明顯的正態分布特征（圖1）。銀行數量最多的是評級為5級（1143家）和6級（1049家）的銀行，其次為評級為4級（555家）和7級（551家）的銀行。而評級為1、2、3級的銀行以及評級為8、9、10級的銀行數量相對較少。

圖1 2023年末銀行評級的分布

資料來源：根據人民銀行2024年發布的《中國金融穩定報告》中的《央行金融機構評級結果分析》整理。

（2）評級的機構類型分布

從機構類型角度，大型銀行評級結果較好，部分農村中小金融機構存在一定風險，具體如表8所示。

表8 2023年末不同類型銀行的評級結果分布

資料來源：根據人民銀行2020-2024年發布的《中國金融穩定報告》中的《央行金融機構評級結果分析》整理。

1）24家主要銀行

24家主要銀行的評級結果為：1級的1家、2級的11家、3級的7家、4級的3家、5級的2家，資產規模占全部參評銀行的73.78%，是金融體系穩定的壓艙石。

2）中小銀行

? 外資銀行、民營銀行及直銷銀行，分別有95%、81%的機構分布于“綠區”，且無“紅區”銀行。

? 城市商業銀行的評級結果中，有68%的銀行分布于“綠區”，11%的銀行分布于“紅區”；

? 農合機構（包括農村商業銀行、農村合作銀行、農村信用社）和村鎮銀行“紅區”銀行數量占“紅區”銀行比重較高，但資產規模占參評銀行的比例不足1%。

2. 2019-2023年各年末各類型銀行評級分布

2019-2023年各年末各類型銀行評級分布列于表9。

表9 2019-2023年末不同類型銀行的評級結果分布

資料來源：根據人民銀行2020-2024年發布的《中國金融穩定報告》中的《央行金融機構評級結果分析》整理。

(1) 開發性銀行和政策性銀行、國有商業銀行、股份制銀行評級整體提升，2023年末全部為綠區銀行（即，1-5級），而2019年末為1-7級。

(2) 城商行在2019年末存在D級銀行，從2020年末至2023年末，則廣泛分布于2-10級，涵蓋綠、黃、紅三區。

(3) 農村商業銀行、農村信用社、村鎮銀行，2023年末的評級均廣泛分布于2-10級，涵蓋綠、黃、紅三區。

(4) 農村合作銀行，2023年末評級范圍為5-9級，即，農村合作銀行的最高評級為5級，是所有銀行類型中最低的。

(5) 民營銀行和外資法人銀行，評級范圍分別為2-7級和2-6級，即，分布于綠區和黃區，沒有紅區銀行。

3. 各地區銀行的評級狀況分布

按銀行所在省份統計的各地區銀行的評級狀況差異較大，且2019-2023年期間不同年份之間也有所變化。不同年份各省份的紅區銀行分布情況列于表10

表10 各省份的紅區銀行分布情況

資料來源：根據人民銀行2020-2024年發布的《中國金融穩定報告》中的《央行金融機構評級結果分析》整理。

四、預警分布

1. 歷年預警銀行數量及其類型分布

從2020年末開始，截至2021、2022、2023年末，人民銀行累計開展的銀行風險監測預警工作分別為5次、9次、12次；累計識別的預警銀行數量分別為274、413、481家次（表11、圖2、圖3）。截至2023年末，剔除同一家銀行多次觸發預警的情況后，共識別預警銀行253家。

表11 累計識別的預警銀行數量及占比（2021-2023各年末）

資料來源：人民銀行2022-2024年發布的《中國金融穩定報告》。

圖2歷年預警銀行數量分布

資料來源：人民銀行2022-2024年發布的《中國金融穩定報告》。

圖3預警銀行各類型累計占比（2021-2023各年末）

資料來源：人民銀行2022-2024年發布的《中國金融穩定報告》。

2. 歷年預警風險類型及其分布

風險類型方面，歷年預警均以同業風險和擴張性風險為主，截至2021、2022、2023年末對應的同業風險和擴張性風險銀行累計家次分別為224（占比82%）、286（占比69%）、314（占比為63%），具體如圖4所示。

圖4 預警銀行風險類型分布（2021-2023各年末）

資料來源：人民銀行2022至2024年發布的《中國金融穩定報告》。

從風險類型占比在各年間的變化趨勢分析，盡管同業風險、擴張性風險仍是占比最高的風險類型，但是，2021年至2023年各年末，其占比已經呈下降趨勢。而信用風險和流動性風險的同期占比呈現上升趨勢。具體如表12、圖5所示。

表12 預警銀行風險類型占比（2021年至2023年各年末）

注：根據2021、2022年末央行披露的“風險類型對應家數”除以“風險類型對應家數”的加總數計算得到。

資料來源：人民銀行2022至2024年發布的《中國金融穩定報告》。

圖5  2021 -2023年末預警銀行風險類型

資料來源：人民銀行2022至2024年發布的《中國金融穩定報告》。

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